Сравнение VVPLX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPLX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -13.95% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | -7.83% | 16.74% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 7.96% против 19.12% соответственно.
VVPLX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 7.96%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPLX и PAGRX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
VVPLX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
VVPLX
PAGRX
Сравнение VVPLX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPLX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.74 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 2.49 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.21 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 16.28 | -17.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.74 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.72 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VVPLX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и PAGRX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.80% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и PAGRX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -55.87% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -13.80% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -36.52% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -38.01% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -5.77% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -10.09% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 2.73% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и PAGRX
Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) составляет 5.62%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.77% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 13.91% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 25.69% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 24.53% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 24.49% | -2.34% |