PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVPLX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVPLX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-13.95%7.48%17.50%41.77%-6.32%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

VVPLX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-15.78%
1 год
-5.61%
3 года*
10.57%
5 лет*
1.08%
10 лет*
7.96%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с VVPSXVVPLX с DHAMXVVPLX с FGJEXVVPLX с FLCPXVVPLX с FNSTXVVPLX с FSKAXVVPLX с GQEIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий VVPLX и FEQHX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

VVPLX
Vulcan Value Partners Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

VVPLX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPLXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.21

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.82

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.84

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

7.27

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPLX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPLXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.21

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.00

-0.57

Корреляция

Корреляция между VVPLX и FEQHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и FEQHX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.80%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и FEQHX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVPLXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-10.42%

-37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-7.40%

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-5.82%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-2.28%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

1.87%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и FEQHX

Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVPLXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.11%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

6.85%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

11.04%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

11.29%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

11.29%

+10.86%