PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVPLX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVPLX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-13.95%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%44.43%-16.51%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

VVPLX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-15.78%
1 год
-5.61%
3 года*
10.57%
5 лет*
1.08%
10 лет*
7.96%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с VVPSXVVPLX с DHAMXVVPLX с FLCPXVVPLX с FNSTXVVPLX с FSKAXVVPLX с NWAUXVVPLX с POGSX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий VVPLX и GQEIX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

VVPLX
Vulcan Value Partners Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

VVPLX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPLXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.45

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.69

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.77

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

1.97

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPLX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPLXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между VVPLX и GQEIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и GQEIX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.80%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и GQEIX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVPLXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-28.48%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-8.30%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-20.44%

-27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-6.26%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.69%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

3.40%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и GQEIX

Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVPLXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.76%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.32%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

12.44%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

15.88%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

18.88%

+3.27%