PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVPLX с VPMAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VVPLX returned 9.48%/yr vs 18.02%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VVPLX charges 1.06%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 18.02% соответственно.

VVPLX

1 день
2.73%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.46%
1 год
-1.72%
3 года*
11.34%
5 лет*
1.41%
10 лет*
9.48%

VPMAX

1 день
-2.71%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
26.99%
С начала года
26.99%
1 год
52.26%
3 года*
26.99%
5 лет*
15.81%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVPLX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-3.46%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%44.43%-7.83%16.74%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		26.99%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between VVPLX and VPMAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2009 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VVPLX and VPMAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с VVPSXVVPLX с GQEIXVVPLX с FLCPXVVPLX с DHAMXVVPLX с FNSTXVVPLX с FEQHXVVPLX с FGJEX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VTSAX

Доходность на риск

VVPLX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVPLXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.94

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.86

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.52

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.60

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

20.68

-20.91

VVPLX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и VPMAX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVPLXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-48.32%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-11.72%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-20.55%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-25.21%

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

-32.65%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.71%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-6.56%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

2.60%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и VPMAX

Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) составляет 7.15%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVPLXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.68%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

15.62%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

18.32%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

18.70%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

19.32%

+2.82%

Сравнение комиссий VVPLX и VPMAX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и VPMAX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности VPMAX в 12.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		12.96%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.06%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVPLX and VPMAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (9.68%) compared to VVPLX (7.15%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVPLX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор