PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с VVPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVPLX с VVPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX).

VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и VVPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVPLX и VVPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-13.95%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%44.43%-7.83%16.74%
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		-7.72%8.87%-1.40%19.75%-45.18%45.53%-3.33%35.94%-14.51%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у VVPSX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции VVPLX превзошли акции VVPSX по среднегодовой доходности: 7.96% против 3.12% соответственно.

VVPLX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-15.78%
1 год
-5.61%
3 года*
10.57%
5 лет*
1.08%
10 лет*
7.96%

VVPSX

1 день
2.48%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-5.08%
1 год
5.36%
3 года*
3.18%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

Vulcan Value Partners Small Cap Fund

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с DHAMXVVPLX с FGJEXVVPLX с FLCPXVVPLX с FNSTXVVPLX с FSKAXVVPLX с GQEIXVVPLX с NWAUX
Часто сравнивают с VVPSX:
VVPSX с VOOVVPSX с FSSNXVVPSX с AUERXVVPSX с DFISXVVPSX с HFCGXVVPSX с SWSSXVVPSX с VSCIX

Сравнение комиссий VVPLX и VVPSX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии VVPSX в 1.25%.

VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund

Доходность на риск

VVPLX vs. VVPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VVPSX
Ранг доходности на риск VVPSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c VVPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPLXVVPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.54

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.19

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

0.60

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPLX vs. VVPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VVPSX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и VVPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPLXVVPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между VVPLX и VVPSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и VVPSX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности VVPSX в 2.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.80%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		2.58%2.38%1.17%0.35%14.10%22.85%0.09%4.60%18.92%6.38%0.32%

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и VVPSX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки VVPSX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и VVPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVPLXVVPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-55.43%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-16.65%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-55.43%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

-55.43%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-41.17%

+23.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-16.00%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

5.31%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и VVPSX

Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) составляет 5.62%, в то время как у Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVPLXVVPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.07%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.40%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

20.35%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

22.39%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

23.62%

-1.47%