PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVPLX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVPLX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-15.88%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%6.94%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -15.88%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

VVPLX

1 день
1.29%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-15.88%
6 месяцев
-17.34%
1 год
-7.48%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.19%
10 лет*
7.72%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с VVPSXVVPLX с FSKAXVVPLX с DHAMXVVPLX с FEQHXVVPLX с FGJEXVVPLX с FLCPXVVPLX с GQEIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий VVPLX и FNSTX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

VVPLX
Vulcan Value Partners Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

VVPLX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPLXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.61

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

2.09

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.08

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

10.64

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPLX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPLXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.61

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между VVPLX и FNSTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и FNSTX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.96%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и FNSTX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVPLXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-35.82%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-8.43%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-21.97%

-25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-7.47%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.25%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

2.44%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и FNSTX

Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVPLXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.52%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.38%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

16.05%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

14.92%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

18.79%

+3.34%