Сравнение VVPLX с FTZIX
VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VVPLX returned 1.41%/yr vs 14.62%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VVPLX charges 1.06%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и FTZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 24.59%.
VVPLX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.46%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.48%
FTZIX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 8.96%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVPLX и FTZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -3.46% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | 0.46% |
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 24.59% | 22.63% | 25.31% | 27.18% | -21.31% | 25.25% | 19.60% | 33.70% | 0.00% |
Correlation
The correlation between VVPLX and FTZIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VVPLX and FTZIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVPLX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск
VVPLX
FTZIX
Сравнение VVPLX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVPLX | FTZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.83 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 18.62 | -18.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и FTZIX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и FTZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVPLX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -37.22% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -9.03% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -18.65% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -29.53% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -1.08% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -6.44% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 2.33% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и FTZIX
Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVPLX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.69% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 13.66% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 16.90% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 19.56% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.32% | -0.18% |
Сравнение комиссий VVPLX и FTZIX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и FTZIX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FTZIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.06% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VVPLX and FTZIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVPLX has higher volatility (7.15%) compared to FTZIX (5.69%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs FTZIX's -37.22%.
FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVPLX и FTZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор