Сравнение VVOIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOIX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.94% соответственно.
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOIX и VADDX
VVOIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
VVOIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
VVOIX
VADDX
Сравнение VVOIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.74 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.15 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.93 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 4.21 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.74 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VVOIX и VADDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOIX и VADDX
Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что сопоставимо с доходностью VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VVOIX и VADDX
Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -60.12% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -12.61% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -21.58% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -39.39% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.99% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -7.03% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.80% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOIX и VADDX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 4.48% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 8.88% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 17.25% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.30% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.54% | +5.65% |