Сравнение VVOIX с ARTQX
VVOIX (Invesco Value Opportunities Fund Class Y) and ARTQX (Artisan Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VVOIX returned 16.62%/yr vs 6.90%/yr for ARTQX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VVOIX charges 0.77%/yr vs 1.21%/yr for ARTQX.
Доходность
Сравнение доходности VVOIX и ARTQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVOIX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у ARTQX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции ARTQX по среднегодовой доходности: 16.62% против 6.90% соответственно.
VVOIX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 16.62%
ARTQX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 6.90%
Сравнение доходности по годам VVOIX и ARTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 24.11% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 0.74% | 1.88% | 4.47% | 18.32% | -12.93% | 26.44% | 5.49% | 23.46% | -13.87% | 12.42% |
Correlation
The correlation between VVOIX and ARTQX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2005 г. | 0.88 |
The correlation between VVOIX and ARTQX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVOIX vs. ARTQX — Ранг доходности на риск
VVOIX
ARTQX
Сравнение VVOIX c ARTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOIX | ARTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.10 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 0.67 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.57 | 1.78 | +18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOIX | ARTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.51 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.14 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VVOIX и ARTQX
Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки ARTQX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и ARTQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVOIX | ARTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -52.64% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.15% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -18.80% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -21.88% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -44.46% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.25% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -7.16% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.18% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOIX и ARTQX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVOIX | ARTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 3.35% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 10.27% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 14.75% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 20.43% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 21.49% | +2.71% |
Сравнение комиссий VVOIX и ARTQX
VVOIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ARTQX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOIX и ARTQX
Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности ARTQX в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTQX Artisan Mid Cap Value Fund | 7.20% | 7.26% | 4.20% | 17.42% | 21.33% | 14.18% | 1.86% | 10.51% | 17.37% | 10.12% | 2.68% | 19.38% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 8.53% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Часто задаваемые вопросы
VVOIX and ARTQX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOIX has higher volatility (6.17%) compared to ARTQX (3.35%). In terms of maximum drawdown, VVOIX dropped -61.77% vs ARTQX's -52.64%.
VVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVOIX и ARTQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор