- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 23 мар. 2005 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) прибавил 17.1% с начала года. Текущая цена акции VVOIX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VVOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) показал доход в 17.12% с начала года и 35.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VVOIX составила 16.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.17%.
Invesco Value Opportunities Fund Class Y
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 16.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность VVOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VVOIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.65% | 5.68% | -5.90% | 9.87% | 1.60% | 4.90% | -5.70% | 17.12% | |||||
| 2025 | 5.09% | -4.54% | -5.31% | -3.46% | 6.51% | 6.16% | 0.49% | 3.51% | 5.32% | -0.41% | 3.89% | 2.55% | 20.54% |
| 2024 | -0.51% | 4.96% | 8.70% | -3.16% | 4.80% | -2.73% | 4.76% | 1.43% | 3.16% | 1.05% | 10.62% | -5.07% | 30.36% |
| 2023 | 6.14% | -3.69% | -6.06% | 0.72% | -4.12% | 10.16% | 6.63% | -0.99% | -3.46% | -4.62% | 7.90% | 7.70% | 15.40% |
| 2022 | 0.23% | 3.04% | 0.85% | -6.80% | 4.16% | -11.58% | 7.60% | -0.97% | -10.39% | 14.75% | 7.77% | -3.67% | 1.68% |
| 2021 | -1.02% | 11.89% | 8.00% | 5.77% | 3.50% | -2.77% | -2.22% | 1.34% | 0.29% | 6.20% | -5.35% | 6.85% | 35.87% |
Метрики бенчмарка
Invesco Value Opportunities Fund Class Y has an annualized alpha of 0.05%, beta of 1.05, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2005.
- This fund participated in 111.03% of S&P 500 Index downside but only 110.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 110.54%
- Участие в снижении
- 111.03%
Комиссия
Комиссия VVOIX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VVOIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.03 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 8.80 | +4.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Value Opportunities Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.50 | $1.72 | $0.40 | $1.58 | $1.57 | $0.07 | $0.25 | $1.58 | $0.75 | $0.14 | $1.80 |
Дивидендный доход | 9.04% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Value Opportunities Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Value Opportunities Fund Class Y показал максимальную просадку в 61.77%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Value Opportunities Fund Class Y составляет 6.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.77%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.52%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 5d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.02%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 28d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-24.01%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 4mo 22d | 7mo 6dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.13%сент. 2022 г. | 7mo 11d | 3mo 19d | 11moфевр. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| VVOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -56.78% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.10% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -18.90% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -25.43% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -33.92% | -17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -2.00% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.70% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.10% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VVOIX
Добавьте Invesco Value Opportunities Fund Class Y в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VVOIX