PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOIX с MXMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOIX с MXMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX).

VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г.. MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOIX и MXMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOIX и MXMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		6.06%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%17.36%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, VVOIX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у MXMVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции MXMVX по среднегодовой доходности: 14.91% против 7.02% соответственно.

VVOIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.06%
6 месяцев
11.62%
1 год
34.38%
3 года*
26.06%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.91%

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Great-West Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с ARTQXVVOIX с FLPKXVVOIX с DFVEXVVOIX с FASPXVVOIX с TIMVXVVOIX с ACLAXVVOIX с ARFFX
Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с MXCPXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXDPXMXMVX с MXEOXMXMVX с ACMVX

Сравнение комиссий VVOIX и MXMVX

VVOIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MXMVX в 1.15%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Доходность на риск

VVOIX vs. MXMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOIX c MXMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOIXMXMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.77

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.21

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.01

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

4.62

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOIX vs. MXMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOIX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MXMVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOIX и MXMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOIXMXMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.77

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.19

+0.19

Корреляция

Корреляция между VVOIX и MXMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOIX и MXMVX

Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности MXMVX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		9.99%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVOIX и MXMVX

Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки MXMVX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и MXMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOIXMXMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-57.13%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-14.03%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-34.69%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.52%

-45.46%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.29%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-12.62%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.24%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOIX и MXMVX

Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOIXMXMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.17%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.93%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

20.77%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

19.69%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

20.56%

+3.63%