PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с QRPNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		6.62%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-20.14%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		10.19%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 10.19%.

VVOAX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.62%
6 месяцев
11.87%
1 год
32.52%
3 года*
25.99%
5 лет*
16.84%
10 лет*
14.71%

QRPNX

1 день
1.08%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.19%
6 месяцев
15.63%
1 год
20.67%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZXQRPNX с FCRIX

Сравнение комиссий VVOAX и QRPNX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.80

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.21

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.98

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

6.67

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.52

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между VVOAX и QRPNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и QRPNX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности QRPNX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.78%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.03%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и QRPNX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-28.78%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.50%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-11.22%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

0.00%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-8.00%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.26%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и QRPNX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.48%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

6.55%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

11.45%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

11.69%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

10.33%

+13.86%