PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPNX с FCRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) and FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QRPNX returned 19.43%/yr vs 4.46%/yr for FCRIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. QRPNX charges 5.29%/yr vs 2.37%/yr for FCRIX.

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 2.81%.

QRPNX

1 день
0.68%
1 месяц
3.75%
С начала года
19.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
36.33%
3 года*
23.70%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.18%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPNX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		19.65%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-4.08%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		2.81%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Correlation

The correlation between QRPNX and FCRIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QCFIXQRPNX с QSPNXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с PASIXQRPNX с VVOAX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с BAMBXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с QMFRX

Доходность на риск

QRPNX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXFCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.72

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
11.66

-5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

2.81

-1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

9.04

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.62

40.38

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.72

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

1.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.87

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и FCRIX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и FCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPNXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-26.74%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-0.90%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-3.01%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-15.33%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-3.20%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.20%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и FCRIX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPNXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

0.69%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

1.94%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

3.00%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

4.22%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

6.41%

+3.91%

Сравнение комиссий QRPNX и FCRIX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии FCRIX в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и FCRIX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FCRIX в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		10.11%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.95%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Часто задаваемые вопросы

QRPNX and FCRIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPNX has higher volatility (2.74%) compared to FCRIX (0.69%). In terms of maximum drawdown, QRPNX dropped -28.78% vs FCRIX's -26.74%.

QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPNX и FCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор