PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-4.08%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIXFCRIX с QSPIX

Сравнение комиссий QRPNX и FCRIX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии FCRIX в 2.37%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I

Доходность на риск

QRPNX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.30

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

5.70

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.26

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

5.76

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

23.55

-17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCRIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.07

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между QRPNX и FCRIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и FCRIX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и FCRIX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-26.74%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-1.31%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-15.33%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.25%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.28%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.34%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и FCRIX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.22%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.06%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

3.32%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

4.20%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

6.47%

+3.86%