PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и QSPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZXQRPNX с FCRIX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с FABZXQSPNX с QCFNXQSPNX с RMDFXQSPNX с SYMIXQSPNX с TNMAX

Сравнение комиссий QRPNX и QSPNX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Доходность на риск

QRPNX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.35

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.85

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.68

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

5.06

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.35

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.14

Корреляция

Корреляция между QRPNX и QSPNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и QSPNX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности QSPNX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и QSPNX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-41.79%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.78%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-17.17%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.21%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.72%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.74%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и QSPNX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеют волатильность 2.56% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.64%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

6.59%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

10.11%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

15.93%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

12.76%

-2.43%