PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и SHRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%-0.32%

Доходность по периодам

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZXQRPNX с FCRIX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQXSHRIX с SRDAX

Сравнение комиссий QRPNX и SHRIX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии SHRIX в 1.76%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

QRPNX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

5.22

-3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

6.05

-3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

4.39

-3.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

6.65

-4.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

58.02

-51.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

5.22

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.91

-0.18

Корреляция

Корреляция между QRPNX и SHRIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и SHRIX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и SHRIX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-14.34%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-1.87%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-12.69%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.87%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-2.08%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.21%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и SHRIX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.93%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.13%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

2.40%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

6.26%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

6.35%

+3.98%