PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с SMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с SMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и SMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и SMSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		2.01%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у SMSAX с доходностью 2.01%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

SMSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с VVOAXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZXQRPNX с FCRIX
Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с VOOSMSAX с FCRIXSMSAX с QRPRXSMSAX с SEIMXSMSAX с ADAIXSMSAX с ENIAXSMSAX с QSPIX

Сравнение комиссий QRPNX и SMSAX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии SMSAX в 1.35%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Доходность на риск

QRPNX vs. SMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c SMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXSMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.42

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.61

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.77

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

13.93

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. SMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPNX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMSAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPNX и SMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXSMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.42

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.91

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между QRPNX и SMSAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и SMSAX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SMSAX в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.98%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и SMSAX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки SMSAX в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и SMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXSMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-10.98%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-3.73%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-9.72%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.12%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-2.12%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.01%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и SMSAX

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXSMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.30%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

4.03%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

5.83%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

4.55%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

4.55%

+5.78%