Сравнение QRPNX с SMSAX
QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) and SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QRPNX returned 19.74%/yr vs 5.43%/yr for SMSAX. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QRPNX charges 5.29%/yr vs 1.35%/yr for SMSAX.
Доходность
Сравнение доходности QRPNX и SMSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPNX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у SMSAX с доходностью 7.53%.
QRPNX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 17.29%
- С начала года
- 21.85%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.62%
SMSAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.39%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 4.70%
- Всё время*
- 3.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QRPNX и SMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 21.85% | 23.09% | 18.64% | 6.94% | 24.83% | 14.04% | -21.20% | -3.25% | -4.58% |
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 7.53% | 10.62% | 6.42% | 7.21% | -4.95% | 1.47% | 12.06% | 4.85% | -4.06% |
Correlation
The correlation between QRPNX and SMSAX is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | -0.02 |
The correlation between QRPNX and SMSAX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPNX vs. SMSAX — Ранг доходности на риск
QRPNX
SMSAX
Сравнение QRPNX c SMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRPNX | SMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.45 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | 3.72 | +6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.27 | 15.14 | +11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRPNX и SMSAX
Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки SMSAX в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и SMSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPNX | SMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -10.98% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -3.66% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -5.93% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -8.79% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.09% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -2.09% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.90% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPNX и SMSAX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPNX | SMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.63% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 4.62% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 5.73% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 4.75% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 4.66% | +5.65% |
Сравнение комиссий QRPNX и SMSAX
QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии SMSAX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPNX и SMSAX
Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SMSAX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.93% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 4.72% | 5.08% | 5.54% | 4.35% | 2.13% | 7.61% | 2.79% | 1.01% | 4.94% | 2.20% | 0.07% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
QRPNX and SMSAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRPNX has higher volatility (2.19%) compared to SMSAX (1.63%). In terms of maximum drawdown, QRPNX dropped -28.78% vs SMSAX's -10.98%.
QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRPNX и SMSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор