PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 14.64% против 10.63% соответственно.

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий VVOAX и MSIGX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.77

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.26

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.31

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

1.22

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.77

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.24

Корреляция

Корреляция между VVOAX и MSIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и MSIGX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и MSIGX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-57.22%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-11.78%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.73%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-35.41%

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-8.38%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-9.03%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.27%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и MSIGX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.28%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.48%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

18.55%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

16.92%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

17.87%

+6.33%