Сравнение VVOAX с ISCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и ISCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOAX и ISCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | -0.29% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -18.88% | 34.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции ISCAX по среднегодовой доходности: 14.64% против 9.00% соответственно.
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
ISCAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и ISCAX
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.
Доходность на риск
VVOAX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск
VVOAX
ISCAX
Сравнение VVOAX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | ISCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.71 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.37 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.18 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.41 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.30 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и ISCAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и ISCAX
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности ISCAX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 7.47% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и ISCAX
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ISCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOAX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -71.55% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -11.91% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -40.33% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -40.33% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -9.40% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -22.33% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.06% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и ISCAX
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOAX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.83% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 10.76% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 17.44% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.32% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.31% | +6.89% |