PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции ARFFX по среднегодовой доходности: 14.64% против 10.71% соответственно.

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий VVOAX и ARFFX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.83

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.51

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

9.72

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARFFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между VVOAX и ARFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и ARFFX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и ARFFX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-57.66%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-14.20%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-24.50%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-43.22%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.28%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-9.49%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.66%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и ARFFX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.43%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

10.26%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

19.27%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

18.61%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

19.88%

+4.32%