Сравнение ARFFX с FMPOX
ARFFX (Ariel Focus Fund) and FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARFFX returned 10.60%/yr vs 11.99%/yr for FMPOX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ARFFX charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for FMPOX.
Доходность
Сравнение доходности ARFFX и FMPOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARFFX показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у FMPOX с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции ARFFX уступали акциям FMPOX по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.99% соответственно.
ARFFX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 10.60%
- Всё время*
- 7.50%
FMPOX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 11.99%
- Всё время*
- 9.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARFFX и FMPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 17.87% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 29.49% | 13.02% | 14.48% | 22.51% | -10.62% | 33.96% | 0.95% | 23.61% | -18.93% | 17.03% |
Correlation
The correlation between ARFFX and FMPOX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between ARFFX and FMPOX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARFFX vs. FMPOX — Ранг доходности на риск
ARFFX
FMPOX
Сравнение ARFFX c FMPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARFFX | FMPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 4.23 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 16.75 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARFFX и FMPOX
Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что меньше максимальной просадки FMPOX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и FMPOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARFFX | FMPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -61.76% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -10.29% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -23.74% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -23.74% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -45.11% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -8.99% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.59% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARFFX и FMPOX
Ariel Focus Fund (ARFFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARFFX | FMPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.76% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 12.31% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 16.48% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 20.17% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 21.12% | -1.32% |
Сравнение комиссий ARFFX и FMPOX
ARFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMPOX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARFFX и FMPOX
Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности FMPOX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 10.76% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 6.06% | 8.26% | 10.51% | 1.17% | 13.25% | 1.31% | 2.00% | 1.86% | 14.92% | 8.99% | 1.37% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
ARFFX and FMPOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARFFX has higher volatility (3.95%) compared to FMPOX (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARFFX dropped -57.66% vs FMPOX's -61.76%.
FMPOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARFFX и FMPOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор