PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с AINTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с AINTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Ariel International Fund (AINTX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. AINTX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и AINTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Ariel International Fund (AINTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и AINTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
AINTX
Ariel International Fund		-2.93%31.39%5.23%10.02%-11.33%4.31%6.84%12.83%-9.82%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у AINTX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции ARFFX превзошли акции AINTX по среднегодовой доходности: 10.71% против 5.43% соответственно.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

AINTX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.02%
1 год
13.97%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.32%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Ariel International Fund

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOXARFFX с ACLAX
Часто сравнивают с AINTX:
AINTX с SLMCXAINTX с VGTAINTX с VONGAINTX с SPYAINTX с VBAINTX с CAAPXAINTX с AGLOX

Сравнение комиссий ARFFX и AINTX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AINTX в 1.13%.

AINTX
Ariel International Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

ARFFX vs. AINTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AINTX
Ранг доходности на риск AINTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c AINTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Ariel International Fund (AINTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXAINTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.88

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.23

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.01

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

3.73

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. AINTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AINTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и AINTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXAINTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.88

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между ARFFX и AINTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и AINTX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что меньше доходности AINTX в 15.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
AINTX
Ariel International Fund		15.67%15.21%6.28%1.64%0.00%2.54%1.47%1.59%1.17%1.76%1.69%0.20%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и AINTX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки AINTX в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и AINTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXAINTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-27.95%

-29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-12.93%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.51%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-27.95%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-10.46%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.60%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.50%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и AINTX

Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 4.43%, в то время как у Ariel International Fund (AINTX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXAINTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.90%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.11%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

16.20%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.92%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

13.51%

+6.37%