PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с NMAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с NMAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и NMAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и NMAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		2.01%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у NMAVX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ARFFX превзошли акции NMAVX по среднегодовой доходности: 10.71% против 7.67% соответственно.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

NMAVX

1 день
0.95%
1 месяц
-7.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.22%
3 года*
4.10%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Nuance Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAXARFFX с FMPOX
Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с OAKMXNMAVX с ACLAXNMAVX с NAMAXNMAVX с FMPOXNMAVX с FIUSXNMAVX с CIMDXNMAVX с FASPX

Сравнение комиссий ARFFX и NMAVX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.

NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

ARFFX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXNMAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.73

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.17

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.09

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

3.40

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. NMAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа NMAVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и NMAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXNMAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.73

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между ARFFX и NMAVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и NMAVX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности NMAVX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.98%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и NMAVX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и NMAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXNMAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-30.93%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-9.80%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-18.40%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-30.93%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-7.84%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-3.77%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.15%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и NMAVX

Ariel Focus Fund (ARFFX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXNMAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.80%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.63%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

14.28%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.21%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

15.05%

+4.83%