PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ARFFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.71% против 14.06% соответственно.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOXARFFX с ACLAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ARFFX и SPY

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ARFFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.96

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.49

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.53

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

7.27

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.96

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между ARFFX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и SPY

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и SPY

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-55.19%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-12.05%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.50%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-33.72%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.53%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-9.09%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.54%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и SPY

Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 4.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.35%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.50%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

19.06%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

17.06%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.92%

+1.96%