PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ariel Focus Fund (ARFFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ariel Focus Fund (ARFFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US04035F1075

CUSIP

04035F107

Эмитент

Ariel Investments

Дата выпуска

30 июн. 2005 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ARFFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Ariel Focus Fund (ARFFX) показал доход в -6.17% с начала года и -0.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARFFX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

ARFFX

С начала года

-6.17%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-0.21%

5 лет

8.63%

10 лет

1.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARFFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%-3.23%-3.53%-5.26%3.05%-6.17%
2024-2.74%3.52%6.73%-5.35%3.50%-1.36%10.87%-1.01%0.78%0.12%7.20%-9.06%12.09%
20237.42%-1.58%-5.08%0.35%-5.68%7.74%5.11%-4.67%-6.06%-6.16%6.02%9.48%4.92%
2022-0.77%0.18%4.59%-6.05%3.28%-13.17%8.40%-4.37%-10.71%12.95%-3.95%-3.45%-15.08%
20212.09%8.51%5.15%4.90%3.13%-3.86%-1.03%0.58%-4.27%4.76%-7.36%5.54%18.23%
2020-2.54%-10.56%-23.03%16.41%3.53%2.51%4.72%5.34%-3.88%-1.57%12.65%7.85%5.11%
201911.26%1.94%0.08%4.44%-8.51%7.97%0.77%-5.11%3.70%2.17%3.72%2.08%25.63%
20186.44%-4.74%-2.17%1.33%0.80%0.65%3.16%0.35%2.43%-9.00%-4.54%-12.52%-17.83%
20172.86%3.93%0.07%-1.63%-1.51%2.68%1.57%-2.42%3.08%1.17%-2.24%1.65%9.31%
2016-6.46%-0.61%9.31%5.52%-0.89%-0.89%5.60%1.71%-0.59%-2.45%8.23%2.01%21.11%
2015-4.19%4.67%-2.48%0.80%0.58%-2.15%-2.34%-5.77%-7.00%7.35%-10.91%-4.84%-24.43%
2014-4.07%4.76%1.61%0.34%1.16%3.39%0.33%2.81%-4.00%0.60%-8.09%1.54%-0.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARFFX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARFFX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Focus Fund (ARFFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ariel Focus Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.00
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ariel Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.22$0.16$0.14$0.12$0.14$0.13$0.11$0.13$0.13$0.11

Дивидендный доход

1.15%1.08%1.53%1.16%0.80%0.85%1.04%1.19%0.83%1.04%1.24%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ariel Focus Fund показал максимальную просадку в 58.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.

Текущая просадка Ariel Focus Fund составляет 14.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.65%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.99114 февр. 2013 г.1433
-45.77%2 сент. 2014 г.139923 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.1599
-29.94%7 июн. 2021 г.60427 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.862
-24.27%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-9.73%9 мая 2006 г.4818 июл. 2006 г.5910 окт. 2006 г.107

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...