- ISIN
- US04035F1075
- CUSIP
- 04035F107
- Эмитент
- Ariel Investments
- Дата выпуска
- 30 июн. 2005 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARFFX
Ariel Focus Fund (ARFFX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции ARFFX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARFFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,395.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ariel Focus Fund (ARFFX) показал доход в 10.06% с начала года и 37.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARFFX составила 10.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ariel Focus Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARFFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARFFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.59% | 4.91% | -4.94% | 2.52% | -0.89% | 0.95% | 10.06% | ||||||
| 2025 | 2.96% | -3.23% | -3.53% | -5.26% | 4.81% | 5.49% | 7.47% | 7.92% | 4.12% | -5.02% | 2.19% | 2.54% | 21.00% |
| 2024 | -2.74% | 3.52% | 6.73% | -5.35% | 3.50% | -1.36% | 10.87% | -1.01% | 0.78% | 0.12% | 7.20% | -8.00% | 13.39% |
| 2023 | 7.42% | -1.58% | -5.08% | 0.35% | -5.68% | 7.74% | 5.11% | -4.66% | -6.06% | -6.16% | 8.11% | 9.48% | 6.98% |
| 2022 | -0.77% | 0.18% | 4.59% | -6.05% | 3.28% | -13.17% | 8.40% | -4.37% | -10.71% | 12.95% | 2.78% | -3.45% | -9.12% |
| 2021 | 2.09% | 8.51% | 5.15% | 4.90% | 3.13% | -3.86% | -1.03% | 0.58% | -4.27% | 4.76% | -5.08% | 5.54% | 21.14% |
Метрики бенчмарка
Ariel Focus Fund has an annualized alpha of -1.20%, beta of 0.96, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2005.
- This fund participated in 111.96% of S&P 500 Index downside but only 103.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.20%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 103.31%
- Участие в снижении
- 111.96%
Комиссия
Комиссия ARFFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARFFX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Focus Fund (ARFFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARFFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.93 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 13.52 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.21 | $2.21 | $0.37 | $0.49 | $1.17 | $0.56 | $0.35 | $0.14 | $0.84 | $0.79 | $0.13 | $1.46 |
Дивидендный доход | 11.52% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.22 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.16 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.14 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ariel Focus Fund показал максимальную просадку в 57.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка Ariel Focus Fund составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.66%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 8moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -43.22%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.97%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 28d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.50%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 8mo 23d | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.39%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1y 2d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| ARFFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -56.78% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.10% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -18.90% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.43% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -33.92% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.74% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.72% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.97% | +1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARFFX
Добавьте Ariel Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARFFX