PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VV с XST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).

VV и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VV и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VV и XST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-4.11%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.35%21.96%10.36%8.79%1.48%21.28%5.55%17.73%-6.24%14.33%
Разные валюты инструментов

VV торгуется в USD, в то время как XST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у XST.TO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции XST.TO по среднегодовой доходности: 14.13% против 8.90% соответственно.

VV

1 день
0.72%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.13%

XST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.00%
6 месяцев
9.35%
1 год
18.53%
3 года*
11.61%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий VV и XST.TO

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.

XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

VV vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVXST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.58

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.37

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

5.85

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XST.TO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVXST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-1.35

+1.91

Корреляция

Корреляция между VV и XST.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и XST.TO

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности XST.TO в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.13%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VV и XST.TO

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и XST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-99.99%

+45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.12%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-10.86%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-22.65%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-99.95%

+94.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-96.77%

+89.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.19%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и XST.TO

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеют волатильность 5.34% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.58%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

12.54%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.71%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.00%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.03%

+1.15%