Сравнение VV с BSV
VV (Vanguard Large-Cap ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.50%/yr vs 1.94%/yr for BSV. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности VV и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 15.50% против 1.94% соответственно.
VV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.50%
BSV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам VV и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 8.77% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.42% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Correlation
The correlation between VV and BSV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.13 |
The correlation between VV and BSV shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VV vs. BSV — Ранг доходности на риск
VV
BSV
Сравнение VV c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VV | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.79 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 9.42 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VV и BSV
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VV | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -8.54% | -46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -1.29% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -1.53% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -8.54% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -8.54% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.50% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -0.97% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.38% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и BSV
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VV | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.57% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 1.28% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 1.79% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 2.73% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 2.38% | +15.84% |
Сравнение комиссий VV и BSV
VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и BSV
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BSV в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.99% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
VV and BSV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VV has higher volatility (4.42%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs BSV's -8.54%.
On 10-year performance, VV leads with 15.50% vs 1.94% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.50% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VV.
BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.99% for VV.
VV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BSV is Short-Term Bond. VV tracks CRSP US Large Cap Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.03% for BSV.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VV и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор