PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с BACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с BACAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while BACAX is a Energy Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VV returned 15.62%/yr vs 7.95%/yr for BACAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VV charges 0.04%/yr vs 1.32%/yr for BACAX.

Доходность

Сравнение доходности VV и BACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у BACAX с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции BACAX по среднегодовой доходности: 15.62% против 7.95% соответственно.

VV

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.95%
1 год
23.37%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.65%
10 лет*
15.62%

BACAX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.68%
С начала года
21.66%
6 месяцев
22.28%
1 год
28.42%
3 года*
15.42%
5 лет*
17.20%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и BACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		7.90%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		21.66%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%

Correlation

The correlation between VV and BACAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г.

0.58

The correlation between VV and BACAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

BlackRock Energy Opportunities Fund

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с YAFFXBACAX с FKUTXBACAX с FENYBACAX с POAGXBACAX с XLEBACAX с IXC

Доходность на риск

VV vs. BACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c BACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVBACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.46

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.97

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.08

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

7.24

+3.99

VV vs. BACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BACAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и BACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VV и BACAX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки BACAX в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и BACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVBACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-78.88%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-12.36%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-18.73%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.74%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-65.92%

+31.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-11.16%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-34.21%

+27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.58%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и BACAX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 4.94%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVBACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.13%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

14.56%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

17.61%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

23.51%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

27.22%

-9.01%

Сравнение комиссий VV и BACAX

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BACAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и BACAX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BACAX в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.03%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.00%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VV and BACAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BACAX has higher volatility (6.13%) compared to VV (4.94%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs BACAX's -78.88%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и BACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор