Сравнение VUSV с VEA
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. VUSV is actively managed, while VEA is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.88%.
VUSV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам VUSV и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 10.86% | 5.62% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.88% | 4.95% |
Correlation
The correlation between VUSV and VEA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. VEA — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEA
Сравнение VUSV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и VEA
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -60.68% | +53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.26% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -13.22% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 17.03% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 16.80% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 17.17% | -5.50% |
Сравнение комиссий VUSV и VEA
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и VEA
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VEA в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and VEA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор