Сравнение VUSV с DIVZ
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 4.86%.
VUSV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.21% | 5.62% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 4.86% | 2.50% |
Correlation
The correlation between VUSV and DIVZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVZ
Сравнение VUSV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и DIVZ
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -15.42% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.87% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.48% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 9.48% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 12.63% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 12.56% | -0.50% |
Сравнение комиссий VUSV и DIVZ
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и DIVZ
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DIVZ в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.55% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and DIVZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.18% for VUSV.
They also come from different issuers: Vanguard and TrueShares. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор