PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSTX с VSBSX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) and VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VUSTX returned -1.30%/yr vs 1.74%/yr for VSBSX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSTX charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VSBSX.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: -1.30% против 1.74% соответственно.

VUSTX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.20%
1 год
3.68%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.30%

VSBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.30%
3 года*
4.28%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSTX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-1.07%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.45%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Correlation

The correlation between VUSTX and VSBSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.59

The correlation between VUSTX and VSBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Доходность на риск

VUSTX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSTXVSBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.71

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
4.48

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.58

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

4.09

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

16.56

-15.11

VUSTX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VSBSX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VSBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSTXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-5.77%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-0.84%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-0.84%

-16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-5.77%

-35.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-5.77%

-40.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-0.27%

-36.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-0.59%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.21%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VSBSX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSTXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.36%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

0.89%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

1.26%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

1.95%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

1.54%

+12.22%

Сравнение комиссий VUSTX и VSBSX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VSBSX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VSBSX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.85%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.51%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

VUSTX and VSBSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSTX has higher volatility (2.51%) compared to VSBSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, VUSTX dropped -46.37% vs VSBSX's -5.77%.

VSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSTX и VSBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор