PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSTX с VFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSTX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: -0.93% против 13.92% соответственно.

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX

Сравнение комиссий VUSTX и VFINX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VUSTX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSTXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.97

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.48

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.51

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

7.24

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSTX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSTXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.97

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.77

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между VUSTX и VFINX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и VFINX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VFINX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и VFINX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSTXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-55.25%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-12.12%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-24.59%

-16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-33.83%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-6.26%

-30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-8.31%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.53%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и VFINX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSTXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.35%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

9.53%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

18.32%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.91%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

18.05%

-4.27%