PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSTX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSTX с FBLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSTX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSTX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.56%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VUSTX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: -0.93% против -1.47% соответственно.

VUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.63%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
-0.93%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND

Сравнение комиссий VUSTX и FBLTX

VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VUSTX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSTX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSTXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.06

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.01

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.21

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.44

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSTX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSTX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSTX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSTXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.05

+0.49

Корреляция

Корреляция между VUSTX и FBLTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSTX и FBLTX

Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.02%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VUSTX и FBLTX

Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSTXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-49.06%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.51%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-44.19%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-49.06%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-41.11%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-20.66%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.47%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSTX и FBLTX

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеют волатильность 3.60% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSTXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.71%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

6.63%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.48%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.72%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

14.62%

-0.84%