Сравнение VUSI с DBO
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. VUSI is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 79.84%
- 6 месяцев
- 74.51%
- 1 год
- 77.38%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам VUSI и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 79.84% | -2.21% |
Correlation
The correlation between VUSI and DBO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. DBO — Ранг доходности на риск
VUSI
DBO
Сравнение VUSI c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.02 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и DBO
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -90.18% | +89.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -52.68% | +52.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -62.25% | +61.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 34.58% | -33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 32.31% | -30.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 31.79% | -30.38% |
Сравнение комиссий VUSI и DBO
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и DBO
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DBO в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.95% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and DBO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Voya and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор