Сравнение VUSI с FAAR
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.13%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам VUSI и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.13% | -2.96% |
Correlation
The correlation between VUSI and FAAR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. FAAR — Ранг доходности на риск
VUSI
FAAR
Сравнение VUSI c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.44 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и FAAR
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -18.03% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.57% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -7.84% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 13.49% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 13.01% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 11.51% | -10.10% |
Сравнение комиссий VUSI и FAAR
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и FAAR
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FAAR в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.20% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and FAAR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Voya and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор