Сравнение VUSI с DCMT
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 0.12% |
Correlation
The correlation between VUSI and DCMT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. DCMT — Ранг доходности на риск
VUSI
DCMT
Сравнение VUSI c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.15 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и DCMT
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -11.95% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.08% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -3.14% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 18.36% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 15.79% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 15.79% | -14.38% |
Сравнение комиссий VUSI и DCMT
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и DCMT
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DCMT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and DCMT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Voya and DoubleLine. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор