Сравнение VUSI с DBC
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. VUSI is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам VUSI и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.63% | 0.93% |
Correlation
The correlation between VUSI and DBC is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. DBC — Ранг доходности на риск
VUSI
DBC
Сравнение VUSI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.11 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и DBC
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -76.36% | +75.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -22.70% | +22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -46.22% | +45.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 18.73% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 19.18% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 17.81% | -16.40% |
Сравнение комиссий VUSI и DBC
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и DBC
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DBC в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and DBC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Voya and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор