PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSI с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUSI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.


VUSI

1 день
0.18%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSI и COMT


2026 (YTD)2025
VUSI
Voya Ultra Short Income ETF
-0.10%0.68%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
37.50%0.02%

Correlation

The correlation between VUSI and COMT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Ultra Short Income ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Доходность на риск

VUSI vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSI

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUSI vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUSICOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.20

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VUSI и COMT

Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUSICOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.86%

-51.89%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-6.30%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-24.06%

+23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSI и COMT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUSICOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

21.36%

-19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

21.07%

-19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

18.89%

-17.48%

Сравнение комиссий VUSI и COMT

VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSI и COMT

Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности COMT в 5.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
VUSI
Voya Ultra Short Income ETF
0.49%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VUSI and COMT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.49% for VUSI.

VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Voya and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSI и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор