Сравнение VUSI с COMT
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.
VUSI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам VUSI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | -0.10% | 0.68% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 37.50% | 0.02% |
Correlation
The correlation between VUSI and COMT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. COMT — Ранг доходности на риск
VUSI
COMT
Сравнение VUSI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.20 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VUSI и COMT
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -51.89% | +51.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -6.30% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -24.06% | +23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 21.36% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 21.07% | -19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 18.89% | -17.48% |
Сравнение комиссий VUSI и COMT
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и COMT
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности COMT в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.63% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and COMT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Voya and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор