Сравнение VUSI с BCI
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. VUSI is actively managed, while BCI is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 14.90%.
VUSI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.03% | 0.66% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.90% | 0.83% |
Correlation
The correlation between VUSI and BCI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. BCI — Ранг доходности на риск
VUSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCI
Сравнение VUSI c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSI | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSI и BCI
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -32.69% | +31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -13.39% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -11.99% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 17.14% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 16.83% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.37% | 15.66% | -14.29% |
Сравнение комиссий VUSI и BCI
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и BCI
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BCI в 14.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.35% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and BCI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.
BCI has the higher dividend yield at 14.35%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Voya and Aberdeen. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.26% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор