Сравнение VUSFX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSFX имеют среднегодовую доходность 2.67%, а акции VCSH немного впереди с 2.72%.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и VCSH
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
VUSFX
VCSH
Сравнение VUSFX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 2.17 | +4.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 3.18 | +8.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.45 | +2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 3.58 | +9.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 14.56 | +59.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 2.17 | +4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | 0.84 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | 0.82 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 1.02 | +2.92 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и VCSH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и VCSH
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и VCSH
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -12.86% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -1.40% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -9.48% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -12.86% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.97% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.34% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и VCSH
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.95% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 1.29% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 2.28% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 2.86% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 3.35% | -2.67% |