Сравнение VUSFX с VBLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).
VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и VBLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSFX и VBLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 2.95% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -0.96%.
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSFX и VBLAX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSFX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск
VUSFX
VBLAX
Сравнение VUSFX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | VBLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.66 | 0.19 | +6.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.92 | 0.32 | +11.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.04 | +2.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.88 | 0.41 | +12.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.29 | 0.99 | +73.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66 | 0.19 | +6.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.21 | -0.25 | +4.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.94 | 0.03 | +3.90 |
Корреляция
Корреляция между VUSFX и VBLAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и VBLAX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VBLAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и VBLAX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и VBLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSFX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -38.62% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -6.87% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -36.32% | +34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -25.57% | +25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -17.94% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.82% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и VBLAX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSFX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 3.30% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 5.44% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 9.50% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 12.89% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 12.74% | -12.06% |