PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUS.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - VUS.TO tracks the CRSP US Total Market Index while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, VUS.TO returned 15.86% vs 22.84% for XUSC.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VUS.TO charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 12.33%.

VUS.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
6.58%
С начала года
8.63%
1 год
15.86%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.64%

XUSC.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
8.57%
С начала года
12.33%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		8.63%13.33%5.20%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.33%11.40%10.66%

Correlation

The correlation between VUS.TO and XUSC.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between VUS.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VUN.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с VOOVUS.TO с SPUSVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с EQL.TO

Доходность на риск

VUS.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUS.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.89

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.67

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.02

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

10.85

-3.85

VUS.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа XUSC.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUS.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-18.31%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.60%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.02%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.59%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.11%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и XUSC.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) составляет 3.13%, в то время как у iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUS.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.56%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.47%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

12.13%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.64%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.64%

+2.41%

Сравнение комиссий VUS.TO и XUSC.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.79%0.84%0.98%1.08%1.25%0.96%1.13%1.40%1.61%1.36%1.52%1.59%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.95%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUS.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for VUS.TO.

VUS.TO tracks CRSP US Total Market Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.17% for VUS.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор