PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с CNCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с CNCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO).

VUS.TO и CNCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и CNCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и CNCL.TO

2026 (YTD)202520242023
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-3.94%13.31%22.11%8.70%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у CNCL.TO с доходностью 3.59%.

VUS.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.64%
1 год
14.56%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.80%

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TOCNCL.TO с QQQQ.TOCNCL.TO с XUU.TO

Сравнение комиссий VUS.TO и CNCL.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CNCL.TO в 0.65%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VUS.TO vs. CNCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c CNCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOCNCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.81

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.33

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.19

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

11.42

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. CNCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CNCL.TO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и CNCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOCNCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.81

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.42

-0.67

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и CNCL.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и CNCL.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CNCL.TO в 8.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.86%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и CNCL.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки CNCL.TO в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и CNCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOCNCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-13.75%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.35%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-2.31%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-1.57%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.37%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и CNCL.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) имеют волатильность 5.57% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOCNCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.85%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.29%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

14.42%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

12.65%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

12.65%

+5.41%