PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUS.TO с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS.TO с SPUS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - VUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUS.TO returned 9.99%/yr vs 17.68%/yr for SPUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VUS.TO charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUS.TO торгуется в CAD, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 13.48%.

VUS.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
6.58%
С начала года
8.63%
1 год
15.86%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.64%

SPUS

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
10.90%
С начала года
13.48%
1 год
27.81%
3 года*
22.77%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS.TO и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		8.63%13.33%22.13%24.23%-20.85%24.89%17.69%1.17%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		13.48%14.31%37.20%31.05%-17.87%35.85%22.70%0.19%

Correlation

The correlation between VUS.TO and SPUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.83

The correlation between VUS.TO and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUS.TO и SPUS

Секторы
VUS.TO
SPUS

Технологии

37.1%
61.1%

Финансовые услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.9%

Промышленность

9.0%
6.2%

Здравоохранение

9.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.7%

Энергетика

3.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Недвижимость

2.2%
1.1%

Сырьевые материалы

2.1%
2.7%

Технологии

VUS.TO
37.1%
SPUS
61.1%

Финансовые услуги

VUS.TO
11.3%
SPUS

-

Потребительский циклический сектор

VUS.TO
9.6%
SPUS
6.9%

Коммуникационные услуги

VUS.TO
9.5%
SPUS
5.9%

Промышленность

VUS.TO
9.0%
SPUS
6.2%

Здравоохранение

VUS.TO
9.0%
SPUS
10.5%

Потребительский защитный сектор

VUS.TO
4.3%
SPUS
2.7%

Энергетика

VUS.TO
3.4%
SPUS
2.7%

Коммунальные услуги

VUS.TO
2.5%
SPUS
0.2%

Недвижимость

VUS.TO
2.2%
SPUS
1.1%

Сырьевые материалы

VUS.TO
2.1%
SPUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VUN.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с VOOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с CNCL.TOVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRE

Доходность на риск

VUS.TO vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUS.TOSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.79

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.47

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.65

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

9.19

-2.19

VUS.TO vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и SPUS

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки SPUS в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUS.TOSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-25.65%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.55%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-23.66%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-25.65%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.87%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-5.61%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.03%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и SPUS

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) составляет 3.13%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUS.TOSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.25%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.86%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

15.62%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

20.28%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

22.26%

-4.21%

Сравнение комиссий VUS.TO и SPUS

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и SPUS

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SPUS в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.54%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.79%0.84%0.98%1.08%1.25%0.96%1.13%1.40%1.61%1.36%1.52%1.59%

Часто задаваемые вопросы

VUS.TO and SPUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUS.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUS.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

VUS.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPUS is S&P 500. VUS.TO tracks CRSP US Total Market Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Vanguard and SP Funds. Their fees differ too: 0.17% for VUS.TO and 0.45% for SPUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS.TO и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор