PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

VUS.TO и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-4.65%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%1.07%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.27%14.28%37.36%31.29%-17.26%34.69%23.56%-0.26%
Разные валюты инструментов

VUS.TO торгуется в CAD, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью -4.27%.

VUS.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.03%
1 год
14.10%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.71%

SPUS

1 день
3.12%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-2.33%
1 год
20.34%
3 года*
20.48%
5 лет*
16.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с TRRYXVUS.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий VUS.TO и SPUS

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPUS в 0.49%.

SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VUS.TO vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.98

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.71

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

5.90

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и SPUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и SPUS

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и SPUS

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки SPUS в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-30.80%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.76%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-28.06%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-7.77%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-6.35%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.98%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и SPUS

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) составляет 5.55%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.99%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.32%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

20.79%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.53%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

19.49%

-1.43%