PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS.TO с SPUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - VUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUS.TO returned 10.73%/yr vs 20.77%/yr for SPUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUS.TO charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUS.TO торгуется в CAD, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 17.07%.

VUS.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
10.47%
6 месяцев
8.73%
1 год
24.07%
3 года*
19.59%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.08%

SPUS

1 день
-0.19%
1 месяц
10.26%
С начала года
17.07%
6 месяцев
14.33%
1 год
41.98%
3 года*
26.23%
5 лет*
20.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS.TO и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		10.47%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%1.07%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		17.07%14.28%37.36%31.29%-17.26%34.69%23.56%-0.26%

Correlation

The correlation between VUS.TO and SPUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.78

The correlation between VUS.TO and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUS.TO и SPUS

Секторы
VUS.TO
SPUS

Технологии

31.5%
57.3%

Финансовые услуги

12.5%

-

Здравоохранение

10.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.3%

Промышленность

9.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.9%

Энергетика

4.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
0.3%

Недвижимость

2.5%
1.4%

Сырьевые материалы

2.2%
3.0%

Технологии

VUS.TO
31.5%
SPUS
57.3%

Финансовые услуги

VUS.TO
12.5%
SPUS

-

Здравоохранение

VUS.TO
10.2%
SPUS
11.1%

Потребительский циклический сектор

VUS.TO
10.0%
SPUS
7.3%

Промышленность

VUS.TO
9.9%
SPUS
7.0%

Коммуникационные услуги

VUS.TO
9.7%
SPUS
6.4%

Потребительский защитный сектор

VUS.TO
5.0%
SPUS
2.9%

Энергетика

VUS.TO
4.2%
SPUS
3.3%

Коммунальные услуги

VUS.TO
2.5%
SPUS
0.3%

Недвижимость

VUS.TO
2.5%
SPUS
1.4%

Сырьевые материалы

VUS.TO
2.2%
SPUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VOOVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с CNCL.TOVUS.TO с TRRYX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

VUS.TO vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.02

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.96

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.03

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

14.52

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.02

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.19

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.06

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и SPUS

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки SPUS в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUS.TOSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-25.06%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.46%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-23.45%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-25.06%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.63%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.57%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.90%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и SPUS

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) составляет 3.04%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUS.TOSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.87%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.72%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

13.97%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.56%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.35%

-1.27%

Сравнение комиссий VUS.TO и SPUS

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и SPUS

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.75%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%

Часто задаваемые вопросы

VUS.TO and SPUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUS.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUS.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

VUS.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPUS is S&P 500. VUS.TO tracks CRSP US Total Market Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Vanguard and SP Funds. Their fees differ too: 0.17% for VUS.TO and 0.45% for SPUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS.TO и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор