PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VUS.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-4.65%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.12%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

VUS.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции VUS.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.71% против 14.50% соответственно.

VUS.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.03%
1 год
14.10%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.71%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-4.57%
1 год
10.68%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYXVUS.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VUS.TO и VOO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VUS.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.61

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.01

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

3.72

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.08

-0.33

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и VOO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и VOO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-33.99%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.98%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-24.52%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.99%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.29%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.72%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.52%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и VOO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.28%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.14%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

17.76%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.87%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.26%

+1.80%