PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с XUU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).

VUS.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-4.65%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-2.35%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%2.42%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции VUS.TO уступали акциям XUU.TO по среднегодовой доходности: 11.71% против 14.05% соответственно.

VUS.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.03%
1 год
14.10%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.71%

XUU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.04%
1 год
14.30%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYXVUS.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Сравнение комиссий VUS.TO и XUU.TO

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

VUS.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOXUU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.76

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

4.17

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU.TO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и XUU.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XUU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.17%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и XUU.TO

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и XUU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-28.22%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.70%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-23.41%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-28.22%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.53%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.14%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.38%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и XUU.TO

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеют волатильность 5.55% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.41%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.89%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.83%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.44%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.60%

+1.46%