Сравнение VUS.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VUS.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUS.TO и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUS.TO и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | -3.94% | 13.31% | 22.11% | 24.21% | -20.86% | 24.87% | 17.67% | 29.30% | -7.35% | 20.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -2.06% | 11.73% | 34.45% | 23.27% | -13.79% | 24.55% | 19.03% | 24.25% | 2.80% | 13.49% |
Разные валюты инструментов
VUS.TO торгуется в CAD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUS.TO показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции VUS.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.80% против 14.44% соответственно.
VUS.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.80%
VTI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUS.TO и VTI
VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUS.TO vs. VTI — Ранг доходности на риск
VUS.TO
VTI
Сравнение VUS.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUS.TO | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 4.64 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUS.TO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VUS.TO и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS.TO и VTI
Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | 0.86% | 0.84% | 0.97% | 1.07% | 1.23% | 0.95% | 1.11% | 1.39% | 1.60% | 1.32% | 1.49% | 1.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VUS.TO и VTI
Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки VTI в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUS.TO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -55.45% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.30% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -25.36% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -35.00% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.54% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -8.08% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.60% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS.TO и VTI
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.57% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUS.TO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.42% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.83% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 18.79% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.43% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.49% | +1.57% |