Сравнение VUS.TO с VUN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).
VUS.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUS.TO и VUN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUS.TO и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | -4.65% | 13.31% | 22.11% | 24.21% | -20.86% | 24.87% | 17.67% | 29.30% | -7.35% | 20.26% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | -2.82% | 11.43% | 33.76% | 23.00% | -14.20% | 24.54% | 18.22% | 23.99% | 2.35% | 13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VUS.TO показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у VUN.TO с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции VUS.TO уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 11.71% против 13.94% соответственно.
VUS.TO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 11.71%
VUN.TO
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUS.TO и VUN.TO
И VUS.TO, и VUN.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUS.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
VUS.TO
VUN.TO
Сравнение VUS.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUS.TO | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 4.47 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUS.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VUS.TO и VUN.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUS.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VUN.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | 0.87% | 0.84% | 0.97% | 1.07% | 1.23% | 0.95% | 1.11% | 1.39% | 1.60% | 1.32% | 1.49% | 1.59% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.86% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VUS.TO и VUN.TO
Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и VUN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUS.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -28.19% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.74% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -23.67% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -28.19% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -6.09% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -3.84% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.35% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUS.TO и VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUS.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.24% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.69% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 18.76% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.44% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.72% | +1.34% |