PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с TRRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUS.TO с TRRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX).

VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и TRRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUS.TO и TRRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-3.94%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		0.28%13.22%23.78%17.84%-13.63%16.10%16.25%18.89%-0.09%13.07%
Разные валюты инструментов

VUS.TO торгуется в CAD, в то время как TRRYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRRYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у TRRYX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VUS.TO превзошли акции TRRYX по среднегодовой доходности: 11.80% против 11.02% соответственно.

VUS.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.64%
1 год
14.56%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.80%

TRRYX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.93%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.21%
1 год
13.81%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с PRILXTRRYX с SWYNXTRRYX с VTTSX

Сравнение комиссий VUS.TO и TRRYX

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TRRYX в 0.90%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VUS.TO vs. TRRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c TRRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOTRRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

4.83

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. TRRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRYX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и TRRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOTRRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.82

-0.08

Корреляция

Корреляция между VUS.TO и TRRYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и TRRYX

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TRRYX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.86%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.70%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и TRRYX

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки TRRYX в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и TRRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUS.TOTRRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-32.54%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.71%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-28.22%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-32.54%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-7.33%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.29%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.60%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и TRRYX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) составляет 5.57%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUS.TOTRRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.07%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.42%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

15.77%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

12.85%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

13.56%

+4.50%