PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS.TO с TRRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS.TO с TRRYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) and TRRYX (T. Rowe Price Retirement 2060 Fund) are both funds - VUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while TRRYX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VUS.TO returned 13.08%/yr vs 12.12%/yr for TRRYX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUS.TO charges 0.17%/yr vs 0.90%/yr for TRRYX.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и TRRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUS.TO торгуется в CAD, в то время как TRRYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRRYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у TRRYX с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции VUS.TO превзошли акции TRRYX по среднегодовой доходности: 13.08% против 12.12% соответственно.

VUS.TO

1 день
0.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
10.47%
6 месяцев
8.73%
1 год
24.07%
3 года*
19.59%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.08%

TRRYX

1 день
-0.26%
1 месяц
5.16%
С начала года
12.37%
6 месяцев
10.90%
1 год
26.89%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS.TO и TRRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		10.47%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%17.67%29.30%-7.35%20.26%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		12.37%13.22%23.78%17.84%-13.63%16.10%16.25%18.89%-0.09%13.07%

Correlation

The correlation between VUS.TO and TRRYX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.75

The correlation between VUS.TO and TRRYX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VOOVUS.TO с SPUSVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с PRILXTRRYX с SWYNXTRRYX с POMIX

Доходность на риск

VUS.TO vs. TRRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c TRRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUS.TOTRRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.33

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.23

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.19

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

13.31

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUS.TO vs. TRRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRYX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и TRRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUS.TOTRRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и TRRYX

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки TRRYX в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и TRRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUS.TOTRRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-26.21%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.42%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-15.78%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-22.37%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-26.21%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.26%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.96%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.01%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и TRRYX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) составляет 3.04%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUS.TOTRRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.38%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.34%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

11.54%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

12.91%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

13.59%

+4.49%

Сравнение комиссий VUS.TO и TRRYX

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TRRYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и TRRYX

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TRRYX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.30%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.75%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%

Часто задаваемые вопросы

VUS.TO and TRRYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS.TO и TRRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор