PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUS.TO с TRRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS.TO с TRRYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUS.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)) and TRRYX (T. Rowe Price Retirement 2060 Fund) are both funds - VUS.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while TRRYX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VUS.TO returned 12.64%/yr vs 11.98%/yr for TRRYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUS.TO charges 0.17%/yr vs 0.90%/yr for TRRYX.

Доходность

Сравнение доходности VUS.TO и TRRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUS.TO торгуется в CAD, в то время как TRRYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRRYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUS.TO показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у TRRYX с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции VUS.TO превзошли акции TRRYX по среднегодовой доходности: 12.64% против 11.98% соответственно.

VUS.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
6.58%
С начала года
8.63%
1 год
15.86%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.64%

TRRYX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
8.51%
С начала года
13.68%
1 год
23.65%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS.TO и TRRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		8.63%13.33%22.13%24.23%-20.85%24.89%17.69%29.32%-7.34%20.31%
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		13.68%13.24%23.64%17.62%-14.27%17.10%15.44%19.88%-0.16%12.58%

Correlation

The correlation between VUS.TO and TRRYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2014 г.

0.77

The correlation between VUS.TO and TRRYX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VUN.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с VOOVUS.TO с SPUSVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с AANTXTRRYX с FXAIXTRRYX с QQQMTRRYX с PRILXTRRYX с POMIXTRRYX с SWYNX

Доходность на риск

VUS.TO vs. TRRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS.TO c TRRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUS.TOTRRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.82

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.56

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.82

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

11.18

-4.18

VUS.TO vs. TRRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUS.TO на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа TRRYX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUS.TO и TRRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUS.TO и TRRYX

Максимальная просадка VUS.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки TRRYX в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS.TO и TRRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUS.TOTRRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-26.61%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.56%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-16.10%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-22.62%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-26.61%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.02%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.99%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.16%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VUS.TO и TRRYX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) составляет 3.13%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUS.TOTRRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.85%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.17%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

13.28%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.29%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.51%

+1.54%

Сравнение комиссий VUS.TO и TRRYX

VUS.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TRRYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS.TO и TRRYX

Дивидендная доходность VUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TRRYX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.30%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.79%0.84%0.98%1.08%1.25%0.96%1.13%1.40%1.61%1.36%1.52%1.59%

Часто задаваемые вопросы

VUS.TO and TRRYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS.TO и TRRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор