Сравнение VUIAX с PRUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и PRUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и PRUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 7.09% | 11.47% | 39.83% | -3.96% | -0.18% | 14.89% | 4.14% | 27.06% | 1.14% | 13.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у PRUAX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.26% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
PRUAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и PRUAX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRUAX в 0.83%.
Доходность на риск
VUIAX vs. PRUAX — Ранг доходности на риск
VUIAX
PRUAX
Сравнение VUIAX c PRUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | PRUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.45 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.96 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 4.62 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | PRUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и PRUAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и PRUAX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PRUAX в 10.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 10.60% | 11.24% | 18.59% | 9.82% | 8.33% | 13.94% | 2.07% | 5.62% | 9.19% | 4.19% | 7.64% | 11.96% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и PRUAX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и PRUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | PRUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -58.20% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.25% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -20.65% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -35.54% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.81% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.45% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.93% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и PRUAX
Текущая волатильность для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) составляет 5.04%, в то время как у PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | PRUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.83% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.30% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.34% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.96% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.79% | +1.34% |