Сравнение VUIAX с DPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и DPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и DPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 16.75% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у DPG с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции VUIAX превзошли акции DPG по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.85% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
DPG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и DPG
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DPG в 2.26%.
Доходность на риск
VUIAX vs. DPG — Ранг доходности на риск
VUIAX
DPG
Сравнение VUIAX c DPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | DPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.67 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.15 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.17 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 11.11 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.67 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и DPG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и DPG
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DPG в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.75% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и DPG
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки DPG в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и DPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -64.61% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -12.69% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -41.11% | +15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -64.61% | +28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -1.20% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.50% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.48% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и DPG
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) имеют волатильность 5.04% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.20% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.05% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.61% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.14% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 29.04% | -9.91% |